BORÇ YÖNETİMİ ve FAİZ ORANI RİSKİ

 

Bu çalışma borç yönetimini, faiz oranı riskinin, Monte Carlo simülasyonları gibi  kantitatif metotlarla  ölçülmesini ve türev  araçların fiyatları ile vade yapılarının modellendirilmesini incelemektedir. Kurumlar, yatırımlarının uzun dönemli getirisini arttırmak için durağan finansal ortamlar isterler ancak faiz oranı riski bu isteği bozar ve hedefleri saptırır. Firmanın faiz oranı riskine açık olup olmadığının ölçümü nasıl hesaplanır? Borçlanma yapıları uzun dönemlimi  yoksa kısa dönemlimi olmalıdır? Firmanın vade karması ne olmalıdır? Bu çalışmada bu soruların cevapları aranmaktadır. Faiz oranı riski yönetimi kantitatif modeller çerçevesinde incelenecek, Monte Carlo simülasyonları ile ilgili hesaplar yapılacaktır.